La Stochastique, un indicateur technique oscillateur

Dans ses caractéristiques techniques, l’indicateur Stochastique est un oscillateur borné entre 0 et 100 permettant aux traders d’identifier des essoufflements de tendance. Celui-ci reflète les niveaux de support et résistance en faisant apparaître des zones de survente et de surachat. La méthode stochastique utilise deux lignes : %K et %D et compare les cours de fermeture d’une valeur proportionnellement à sa zone de transaction habituelle sur une période déterminée.

Les deux lignes qui sont en fait deux courbes composant l’indicateur se présentent comme suit :

• %K mesure où se situe la clôture actuelle relativement avec le plus bas d’une période donnée ;
• %D fait référence à une moyenne mobile simple de %K ; dans la mesure où il s’agit d’une moyenne mobile, cette ligne est plus lisse que la ligne K et est utilisée pour indiquer des signaux de survente/surachat.

L’échelle de la stochastique va de 0 % à 100 %. Si la valeur de l’indicateur est de 0 %, cela indique alors que la valeur a un cours de clôture situé en bas de la zone de transaction lors du jour déterminé. Dans le cas où la valeur de l’indicateur est de 100 %, cela indique que la valeur à un cours de clôture situé en haut de la zone de transaction lors du jour déterminé.

Deux types de stochastiques

On peut avoir deux types de stochastiques : une stochastique rapide et une stochastique lente :

Pour l’indicateur technique Stochastique, sa méthode de calcul consiste à comparer le cours de clôture d’un produit financier à un instant t par rapport au range des prix les plus hauts et des prix les plus bas sur une période déterminée.

Lorsque le prix s’approche du haut du range, cela fait alors référence à une forte pression au niveau des acheteurs. Et inversement, lorsque le prix est proche du bas du range, cela fait référence à une forte pression au niveau des vendeurs.

Deux méthodes sont utilisées pour calculer la stochastique :

Pour la stochastique rapide :

%K = ((cours de clôture actuelle – plus bas de la période)/(plus haut de la période – plus bas de la période )) x 100
%D = moyenne mobile de %K pour une période donnée
Lissage se faisant sur 3 périodes

Pour la stochastique lente :

%DS = moyenne mobile simple de %D pour une période donnée
Lissage se faisant sur 3 périodes
%DSS = moyenne mobile simple de %DS pour une période donnée
Lissage se faisant sur 3 périodes

L’indicateur technique Stochastique fournit des signaux d’achat ou de vente aux traders. Celui-ci oscille entre 0 % et 100 % avec différentes zones :

• Zone basse en dessous de 20 % ou 30 % appelée zone de survente ;
• Zone haute au-dessus de 70 % ou 80 % appelée zone de surachat ;
• Zone neutre située à 50 %.

Quand la Stochastique se situe dans une zone de surachat, cela indique que le prix de l’actif s’est fortement accru par rapport à ses variations récentes et qu’une baisse des prix est à envisager. Un signal de vente intervient alors quand l’indicateur quitte cette zone pour passer en dessous de la barre des 70/80 % en direction de la zone neutre.

Quand la Stochastique se situe dans une zone de survente, il s’agit là d’un phénomène lié à une forte baisse du prix de l’actif par rapport à ses variations récentes. Cela laisse présager une hausse des prix. Un signal d’achat survient alors quand l’indicateur dépasse la zone de survente pour aller au-dessus des 20/30 % en direction de la zone neutre.

Voici l'indicateur qui se rajoute sur ProRealTime. Pour ce faire il faut faire un clic droit sur le graphique et cliquer sur ajouter un indicateur puis taper le nom de l'indicateur Stochastique. Voici comment il s'affiche :