La pente de régression linéaire, un indicateur technique de tendance

Dans l’analyse technique en trading, il existe de nombreux indicateurs techniques de tendance permettant aux traders de performer efficacement sur les marchés financiers. Parmi ceux-ci, il y a la pente de régression linéaire ou linear regression slope en anglais. Il s’agit d’un outil mathématique offrant la possibilité de mesurer les tendances et montrant où les prix devraient se situer d’un point de vue statistique.

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La pente de régression lineaire issus de l'analyse technique

Caractéristiques de la pente de régression linéaire

Ce que propose la pente de régression linéaire aux traders, c’est de les aider à identifier la force ainsi que la direction qui dominent le marché, c’est-à-dire la tendance des prix. Cet indicateur technique de tendance a des similitudes avec les indicateurs de Momentum pouvant être utilisé pour déterminer la force ou la faiblesse ainsi que la direction du Momentum. Comme son nom le suggère, l’indicateur technique pente de régression linéaire fluctue ou oscille en dessous ou au-dessus d’une ligne centrale tracée à 0. Généralement, on retrouve un Momentum positif quant la pente est supérieure à 0 et l’inverse, c’est-à-dire négatif quand celle-ci est inférieure à 0.

Méthode de calcul de la pente de régression linéaire

La pente de régression linéaire tend à définir la valeur de la pente des lignes de régression théoriques sur une période donnée. Celle-ci est alors calculée en multipliant la valeur brute de la pente par 100 puis en divisant le résultat obtenu par le prix :

Valeur de la pente = (valeur brute de la pente x 100)/prix

Interprétation de la pente de régression linéaire

Ce qu’il faut savoir en premier lieu sur la pente de régression linéaire,inéaire, c’est que l’indicateur ne convient qu’aux configurations de tendances fortes. Une tendance haussière est déterminée lorsque l’indicateur à une orientation supérieure à 0 et à l’inverse on retrouvera une tendance baissière si l’indicateur à une orientation inférieure à 0. Et plus l’orientation est élevée, plus la tendance est forte.

Les traders utilisant la pente de régression linéaire utilisent principalement ce que l’on appelle méthode des croisements de la ligne centrale ou ligne de valeur zéro. Par exemple, lorsque la pente de tendance devient significativement positive pour la première fois, c’est un signal indiquant qu’il faut ouvrir une position acheteuse. Et inversement, lorsque la pente de tendance devient significativement négative pour la première fois, c’est une position vendeuse qu’il faudra ouvrir.

Afin de déterminer si une tendance est significative, statistiquement parlant, pour une période déterminée de x unités de temps sur sa droite de régression, il sera nécessaire de se référer à une liste bien précise indiquant les valeurs du r au carré nécessaires pour un niveau de confiance de 95 % pour différentes valeurs d’unités de temps :

  • Période de 5 jours r au carré est égale à 0,79 ;
  • Période de 14 jours r au carré est égale à 0,29 ;
  • Période de 20 jours r au carré est égale à 0,22 ;
  • Période de 30 jours r au carré est égale à 0,14 ;
  • Période de 50 jours r au carré est égale à 0,08 ;
  • Période de 120 jours r au carré est égale à 0,02.

Comment afficher l'indicateur sur ProRealTime

Voici l'indicateur qui se rajoute sur ProRealTime. Pour ce faire il faut faire un clic droit sur le graphique et cliquer sur ajouter un indicateur puis taper le nom de l'indicateur de la pente de régression linéaire. Voici comment il s'affiche :

Comment afficher l'indicateur de la pente de régression linéaire sur ProRealTime

Résumé

La pente de régression linéaire se présente comme un indicateur technique utilisé par les traders pour mesurer les tendances. Il s’agit d’un outil mathématique qui montre où les prix devraient se situer d’un point de vue statistique. Avec ce type d’indicateurs techniques de tendance, les traders peuvent trouver des signaux d’achat ou de vente : pente de tendance significativement positive pour la première fois indique un signal d’achat et pente de tendance significativement négative pour la première fois indique un signal de vente.

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