Ecart type

En analyse technique, il y a ce que l’on appelle les bases analytiques utilisées dans le calcul des nombreux indicateurs. Parmi ceux-ci, il y a l’Ecart type représentant la valeur de mesure de la volatilité du marché décrivant l’intervalle de fluctuations du prix relativement à sa moyenne mobile.

Standard Deviation (STD) en anglais, l’indicateur technique Ecart type permet de caractériser la dispersion des cours en mesurant statistiquement la volatilité d’une valeur par rapport à sa moyenne mobile arithmétique de période p. Il s’agit d’un outil statistique faisant partie des indicateurs de dispersion. Pour rappel, un indicateur de dispersion mesure la variabilité des valeurs d’une série statistique. Celui-ci est toujours positif et les valeurs de la série sont plus étalées lorsqu’elles sont de plus en plus grandes. Ce type d’indicateur complète généralement l’information apportée par les indicateurs de position ou de tendance centrale mesurée par la moyenne ou la médiane.

L’indicateur technique Ecart type est calculé par la racine carrée de la variance. Concrètement, plus la valeur de l’indicateur est faible, mieux les cours sont homogènes.

Plusieurs étapes sont nécessaires pour définir la valeur de l’indicateur technique Ecart type :

• Calcul de la moyenne mobile simple à n périodes ;
• Calcul du carré de la différence entre le cours et la moyenne mobile pour chaque instant et prise de la valeur carrée ;
• Somme des carrés divisée par la période de calcul n ;
• Ecart type calculé en faisant la racine carrée des valeurs obtenues précédemment.

Voici la formule détaillée pour calculer l’indicateur technique Ecart type :
Ecart type = Racine carrée de [somme sur n périodes de (Clôture – MMA)²/n]

L’indicateur technique Ecart type permet de mesurer la statistique de la volatilité du marché mesurant l’écart entre les prix et le prix moyen. Ainsi, dans le cas où les prix se négocient dans un range étroit, l’indicateur aura une valeur faible indiquant alors une faible volatilité. Et à contrario, dans le cas où les prix fluctuent grandement à la hausse et à la baisse, la valeur de l’indicateur sera élevée indiquant alors une forte volatilité.

Avec cet indicateur technique, les traders peuvent alors anticiper les mouvements violents apparaissant lorsqu’une faible volatilité se matérialise. Effectivement, ils peuvent constater que les mouvements violents sont précédés d’une faible volatilité la plupart du temps.

Voici l'indicateur qui se rajoute sur ProRealTime. Pour ce faire il faut faire un clic droit sur le graphique et cliquer sur ajouter un indicateur puis taper le nom de l'indicateur Ecart type. Voici comment il s'affiche :