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Analyse quantitative en trading

L’analyse quantitative fait partie des différentes analyses boursières que peut utiliser un investisseur ou un trader. Elle est principalement axée sur des données mathématiques financières ayant pour objectif de donner au trader des modèles statistiques et de probabilité afin d’analyser et de comprendre les cours de bourse et surtout de prévoir les futures orientations. Le but de cette analyse en trading est de trouver des signaux d’achat ou de vente pour se positionner correctement sur les marchés financiers. Les personnes mettant au point les algorithmes d’analyse quantitative sont appelées « quants ».

Analyse quantitative en trading
Les algorithmes de trading quantitatif se basent sur un fort volume de données

Définition de l’analyse quantitative

L’analyse quantitative est un dérivé des probabilités qui sert à mieux déterminer la valeur d’un actif financier et surtout de leurs dérivés. Celle-ci cherche à modéliser des algorithmes permettant de se positionner efficacement sur les marchés financiers ou de se protéger. On parle alors de gestion du risque algorithmique.
Ses trois piliers sont :

  • La modélisation ;
  • La mesure ;
  • La recherche mathématique et statistique.

Cette étude cherche à comprendre le comportement des marchés pour arriver à ses fins.

Quel est le but de l’analyse quantitative ?

L’analyse quantitative est principalement utilisée pour deux raisons :

  • 1. Évaluer correctement un actif financier ;
  • 2. Avoir une gestion plus scientifique d’un portefeuille – gestion basée sur la science des mathématiques.

Cette méthode fournit aux analystes des outils pour examiner et analyser les événements passés, actuels et futurs qui ont lieu sur les marchés financiers, comme le ratio de sharpe. L’analyse du passé permet de déterminer les mouvements futurs.

Celle-ci part ainsi du principe que tout élément qui contient des nombres peut être quantifié. Celle-ci est utilisée dans de nombreux domaines, notamment la chimie analytique, l’analyse financière, les sciences sociales et les sports organisés. Dans le domaine financier, les analystes s’appuyant strictement sur celle-ci sont souvent appelés appelés « quants » ou « quant jockeys » ou plus affectueusement « quants geeks ».

Quelle est sa place dans la hiérarchie d’un fonds d’investissement ?

Les nouveaux algorithmes développés par un « quant » sont testés avec le head of trader ou directement avec le trader lui-même. Les analystes quantitatifs travaillant directement avec les traders des outils de détermination des prix ou du trading, et sont généralement appelés quants front-office ou analyste technique front-office.

Dans le back-office, les quants valident les modèles algorithmiques, réalisent des recherches et des développements, et mettent au point de nouvelles stratégies de trading basées sur une typologie de marché. Pour les banques et les compagnies d’assurance, les travaux sont davantage axés sur la gestion des risques que sur les stratégies de prise de position. Les postes de quants en front office sont généralement plus stressants et exigeants, mais sont mieux rémunérés.

Analyse quantitative versus analyse qualitative

L’analyse quantitative et l’analyse qualitative, les deux ont une approche différente :

L’analyse quantitative va s’intéresser à tout ce qui peut être chiffré (nombre, métrique, statistique…) Bien que l’analyse quantitative soit un outil d’évaluation utile et apprécié, il est souvent associé avec l’analyse qualitative en complément de recherche et d’évaluation. Il est courant pour une entreprise d’utiliser l’analyse quantitative pour évaluer des chiffres tels que le chiffre d’affaires, les marges bénéficiaires ou d’autres données chiffrées précises.

L’analyse qualitative comme son nom le suggère présente des données plus qualitatives non chiffrables (bonheur dans l’entreprise par exemple)

Afin d’avoir une vision globale de la performance d’une entreprise par exemple, les analystes en bourse évaluent également des informations qui ne sont pas facilement quantifiables – non issues de l’analyse quantitative et ne pouvant être quantifiées avec des valeurs numériques ou des métriques. Ces valeurs peuvent être une réputation ou le moral des employés. L’analyse qualitative se concentre sur les significations plus subjectives impliquant une sensibilité au contexte global au lieu de vouloir systématiquement avoir des généralisations universelles qu’on pourrait quantifier et mettre dans un algorithme.

Comment devient-on un analyste quantitatif ?

Pour devenir analyste quantitatif, il est nécessaire d’avoir un profil de mathématicien ou un matheux pur et dur aimant les algorithmes complexes. Les diplômés d’école d’ingénieur sont les profils idéaux et les plus recherchés par les employeurs. Les intérêts pour la finance et les marchés boursiers seront un plus, mais les compétences en mathématiques primeront dessus. En effet, c’est la capacité d’un quant à pouvoir structurer un problème complexe qui le rend précieux, mais non pas sa connaissance spécifique d’une entreprise ou d’un marché.

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Résumé

L’analyse quantitative est une méthode qui met au point des algorithmes de trading complexes pour aider le trader à se positionner efficacement sur les marchés financiers. Celle-ci permet également d’offrir une stratégie de couverture basée sur des algorithmes de trading lesquels peuvent être simples ou complexes et placer directement dans le logiciel de trading de l’opérateur boursier.

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