Ce qu’il faut savoir sur le track record ou historique des trades réalisés sur une période donnée

En utilisant un track record, les traders peuvent connaître leurs performances sur les marchés financiers sur une période donnée. Cela leur permet alors de déterminer si une stratégie a porté ses fruits ou s’il faut la changer parce qu’il y a des lacunes. Cela peut se traduire par un taux de trades gagnants inférieur à un taux de trades perdants ou inversement, ce qui est le but recherché et qui mène vers les profits, mais là encore, il faudra que le taux soit pondéré avec la somme gagnée et le risque pris.

Nombreuses sont les plateformes de trading proposant aux traders d’examiner leurs stratégies : résultat hypothétiques, données réelles, performances, etc. On peut retrouver ces mesures de performance dans un rapport compilant de nombreuses données basées sur divers aspects de la performance d’un système.

On peut réaliser soi-même son track record ou utiliser une plateforme d’analyse de marché offrant une évaluation objective de la performance d’une stratégie donnée. Par ailleurs, les traders ont la possibilité de créer des rapports avec un ensemble de règles appliquées aux données historiques afin de déterminer comment la stratégie aurait fonctionné durant la période spécifiée dans le cadre d’un backtesting – outil précieux permettant de tester une méthode de trading avant l’utiliser sur les marchés financiers.

Dans un rapport de performance, on doit retrouver en premier lieu le récapitulatif des performances sur une période indiquée :

• Montant et taux des trades gagnants/perdants ;
• Total des gains bruts et nets ;
• Total des pertes brutes et nettes ;
• Profit factor (facteur de profit) ;
• Nombre de transactions réalisées.

Exemple :

Analyse des performances sur un mois :

Taux de trades gagnants ou pourcentage de rentabilité

Le taux de trades renseigne sur le pourcentage des gains d’un côté et le pourcentage des pertes de l’autre. Un track record performant signifie que le taux de trades gagnants est supérieur au taux de trades perdants, mais il faudra prendre en considération les sommes gagnées et les moins-values occasionnées. Qu’est-ce que cela signifie ? Par exemple, si on a un taux de trades gagnant de 80 % avec des gains de 1 € 80 fois (80 €) alors que de l’autre côté, on a perdu 10 fois 50 € (500 €), cela va de soi que le taux de trades gagnant fausse la donne. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire d’ajouter d’autres indices de performance comme le profit factor comme nous l’avons montré dans l’exemple précédent. Le taux de trades gagnant est également appelé pourcentage de rentabilité.

Dans notre exemple, le taux de trades gagnants est de 83,33 %. Celui-ci s’obtient en divisant le nombre de trades gagnants par le nombre total des transactions réalisées. Le taux de trades perdants est à 34,7 % - même calcul que pour le taux de trades gagnants. Si on se fie uniquement à ces taux, on peut dire que la stratégie est rentable à 83,33 %, mais il peut y avoir anguille sous roche comme nous l’avons indiqué. Il faudra toujours pondérer le pourcentage de rentabilité avec la somme gagnée réellement et le risque pris. Dans notre exemple, la valeur des trades gagnants est supérieure à celle des trades perdants, donc on peut se fier à ce ratio de rentabilité.

Total des gains nets ou bénéfice net total

Pour obtenir le total des gains nets, il faut soustraire le total des gains bruts au total des pertes brutes puis en appliquant le pourcentage d’impôt relatif aux gains perçus en trading - 30 % pour les CTO (compte-titre ordinaire). Pour l’exemple précédent, le total des gains nets est de 875 € qui s’obtient de la manière suivante :

2 500 € - 1 250 € = 1 250 € * 30 % = 375 € - 1 250 € = 875 €

Le total des gains net qui est le bénéfice net total à lui tout seul ne renseigne pas sur les performances de la stratégie utilisée. Il doit être utilisé avec d’autres mesures de performance.

Profit factor

Le profit factor ou facteur de profit est un indicateur de performance qui permet de faire le rapprochement entre le profit brut et la perte brute lors d’une période donnée. Connaître ce ratio permet de comprendre le montant du gain réalisé par unité de risque. Son calcul est simple :

Profit factor = (somme des gains sur la période T) / (somme des pertes sur la période T)

Pour reprendre l’exemple précédent, on a profit factor de 2 ce qui signifie que les trades gagnants sont 2 fois plus élevés que les trades perdants. Pour 1 € investi, on peut alors s’attendre à gagner 2 €. D’après ce ratio, on estime que la stratégie est rentable. Il est à noter que plus le nombre de transactions est élevé, plus le ratio obtenu en utilisant le profit factor est pertinent. Il est par ailleurs bon de savoir que le ratio minimum à avoir est de 2 dans la mesure où à moyen-long terme, un ratio inférieur ne permettra pas de suivre longtemps puisque les pertes prendront le dessus sur les gains. Par ailleurs, on peut mettre ce ratio en tant que marge de sécurité pour supporter les dépenses : commission des courtiers, frais de plateforme, commissions des banques, taxes, dépenses de données de marché, etc.

En plus du pourcentage de rentabilité, du bénéfice net total et du profit factor, les performances d’un trader doivent également tenir compte du type de marché. Il est important de connaître sur quel marché il y a plus gains et sur quel marché les pertes ont été plus importantes : marché haussier, marché baissier ou krach. On peut aussi mesurer les performances par style de trading adopté : swing trading, day trading, scalping, trading de position ou trading d’actualité. Cela permet notamment de déterminer véritablement quel style nous convient le mieux.

Concernant la spéculation, il y a deux types de scénario :

• trading long ;
• trading short.

On dit qu’un trader ou un investisseur est long quand il achète un actif financier comme une action pour en espérer faire une plus-value en espérant que son cours monte.

On dit qu’un trader ou un investisseur est short lorsqu’il vend un actif financier en espérant que son cours va baisser pour en faire une plus-value. Pour ce scénario, il a shorté l’actif ou il l’a vadé qui provient du terme VAD pour vente à découvert. En effet, cela signifie qu’il vend une action qu’il ne possède pas pour la racheter à un prix inférieur. Cette opération se fait au SRD (service de règlement différé), ce qui implique que c’est le courtier qui avance l’achat des actions en contrepartie d’une commission sur transaction.

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Comment créer un journal de trading ?

Pour créer un journal de trading efficace, notez vos transactions, les raisons derrière chaque trade et vos émotions. Utilisez un tableau pour suivre les entrées, sorties et résultats. Analysez périodiquement vos performances pour identifier des schémas et des opportunités d’amélioration. Restez cohérent avec les entrées et évitez les omissions. Un journal bien tenu peut aider à renforcer la discipline et à affiner vos compétences en trading.

Quel est le meilleur Copy Trading ?

Le choix du meilleur copy trading dépend de vos préférences et de vos objectifs. Des plateformes comme eToro, ZuluTrade et NAGA offrent des options populaires. Analysez les traders à copier en examinant leur historique, leur stratégie et leur niveau de risque. Assurez-vous de comprendre comment fonctionne le Copy Trading et prenez des décisions éclairées en fonction de votre profil d’investissement.

Quel livre pour debuter le trading ?

Pour débuter en trading, « L’art du trading » d’Alexander Elder est un livre populaire. Il couvre les bases du trading, la psychologie et les stratégies. « Investir en bourse : styles gagnants, styles perdants » d’Olivier Seban explore aussi différentes approches de trading. Cependant, lisez plusieurs sources pour obtenir une compréhension équilibrée du trading. N’oubliez pas de pratiquer avec une formation solide.