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Stratégie de trading, le guide complet

Une stratégie de trading n’est pas universelle, il en existe différentes qui sont figées, mais celles-ci ne sont forcément pas bonnes à suivre. On entend par là que copier bêtement une stratégie de trading n’est pas une bonne pratique. Il faut s’assurer que l’émetteur de celle-ci présente le même profil d’investissement que vous et qu’il utilise le même temps de trading ainsi que d’autres paramètres. En d’autres termes, une stratégie doit coller à votre personnalité pour être efficace. Nous allons voir dans cet article celles qui sont employées par les professionnels et d’autres traders indépendants, mais également celles employées en gestion alternative, le terrain privilégié des hedge funds.

Stratégie de trading
Connaitre les stratégies de trader pour bien faire du trading

Pourquoi une stratégie de trading est-elle basée sur l’analyse ?

Pourquoi une stratégie de trading est-elle basée sur l’analyse ?

Contrairement à l’investisseur en bourse qui peut se passer de l’analyse technique, le trader devra s’y intéresser de près s’il souhaite être performant et même mettre celle-ci au centre de sa stratégie. « La stratégie magique n’existe pas ». On met cela entre guillemets puisque beaucoup de vendeurs de rêve sur Internet en proposent et font miroiter des méthodes magiques révolutionnaires.

Il existe des centaines d’indicateurs techniques pour faire du trading, mais comment trouver les bons dans cette immensité ? La bonne pratique est de ne pas mettre trop d’indicateurs sans quoi on passera tout notre temps à faire des analyses et nous pourrions passer à côté d’opportunités. Nous allons voir dans le paragraphe suivant les étapes qu’un trader doit suivre pour mettre en place son propre stratagème.

Quelle sont les étapes d’une stratégie de trading ?

Quelle sont les étapes d’une stratégie de trading ?

Lorsqu’un trader se met sur son poste, quel que soit son profil, son style de trading ou d’autres paramètres, il y a de grandes chances qu’il passe par les étapes suivantes :

Objectif Moyen Résultat
ÉTAPE 1
Paramétrage du logiciel d’analyse graphique :
- temporalité
- type de visualisation des cours
Paramétrage du logiciel en fonction de son style de trading et de sa temporalité. - La périodicité d’affichage
- La durée de rafraîchissement des cours (heure, minute, semaine, mois…)
- Utiliser avec Bart charts et les chandeliers japonais
- Avoir un affichage des cours qui correspond au type d’investissement que l’on veut faire ;
- Visualiser correctement et rapidement les cours.
ÉTAPE 2
Ajout des indicateurs et alertes
Ajout des différents signaux et alertes pour aider à prendre des décisions (BSI, RSI, MACD…) - Affichage des indicateurs pour valider les configurations de chandeliers japonais visibles. - Avoir un affichage des cours qui correspond plus ;
- Avoir une confirmation des tendances validées par divers indicateurs.
ÉTAPE 3
Analyse des cours graphique
Détection des signaux d’achat ou de vente grâce à l’analyse des signaux et des chandeliers japonais. - Faire des moyennes mobiles ;
- Détecter les tendances ;
- Utilisation des bandes de Bollinger, du RSI, momentum, volatilité, etc.
- Anticiper les mouvements du marché avec l’analyse technique.
ÉTAPE 4
Analyse des prises de décision
Analyse des prises de position pour détecter les erreurs ou les mauvais placements - Tableur de débriefing des trade par ligne de position - Comprendre les prises de position et les analyser

Le point de divergence entre les stratégies de trading se trouvera aux trois premières étapes. La temporalité choisie est liée au style de trading et les indicateurs choisis seront également liés. La quatrième étape qui est l’analyse des prises de décision/position que le trader fera dans un tableau précis est essentielle pour garder une trace de ses trades et comprendre ceux qui ont fonctionné et ceux qui ne l’ont pas été.

La checklist au cœur de la stratégie de trading

La checklist au cœur de la stratégie de trading

Quand on est trader expert, la checklist de prises de position est un automatisme. Elle se fait instinctivement, mais quand on débute en trading, il est préférable de se confectionner une checklist de chose à valider avant de se positionner comme :

Suis-je dans la tendance ?

  • Est-ce que souhaite entrer à la baisse sur une tendance haussière ? – ce qui est possible, mais complexe pour un débutant et cela est risqué, donc à éviter.
  • Est-ce que je rentre à la hausse dans une tendance baissière ? – ce qui est possible, mais complexe pour un débutant et cela est risqué, donc à éviter.

Est-ce que je me suis correctement protégé ?

  • Ai-je mis en place des stop loss ?

Est-ce que ma psychologie est adaptée à ce trade ?

  • Est-ce que je ne suis pas dans une phase euphorique ?
  • Est-ce que je ne suis pas dans une phase d’énervementje veux me venger du marché boursier ?

Si j’ai telle configuration, que dois-je faire ?

  • Si je détecte une étoile du soir (configuration de chandelier japonais) que dois-je faire ?
  • Si je détecte une étoile du soir et un autre indicateur, que dois-je faire ?

Il n’y a pas de tactiques de trading sans rigueur. Il faut suivre méthodologiquement des points à valider pour être sûr qu’on est dans les bonnes pratiques. Avec l’expérience, ces points sont faits automatiquement. Il ne sera plus nécessaire de le faire pour les validations simples, mais il sera tout de même important de le faire dans le débriefing pour comprendre pourquoi cela n’a pas fonctionné.

Quelle est la différence entre stratégie et plan de trading ?

Les deux sont étroitement liés bien que différents. Le plan de trading est composé de l’ensemble des règles d’entrée et de sortie du marché ainsi que des objectifs, mais aussi des techniques que s’est imposées un trader. Il représente la feuille de route du trader qui consultera en permanence pour ne pas faire dévier son trading de ce plan de trading, sans quoi les punitions et les déboires arriveront rapidement. C’est en quelque sorte un business plan déterminant le chemin à suivre. Les stratégies sont là pour mettre en place le plan de trading. Ce dernier peut indiquer par exemple que le trader souhaite faire du swing trading.La stratégie quant à elle se focalisera sur la détection de signaux dans ce style : le swing trading.

Stratégie de trading automatique

Stratégie de trading automatique

L’automatisation est au cœur de la stratégie de trading, et nombreux sont les outils disponibles pour en appuyer. Cette stratégie se définit, se paramètre et se densifie au cours des années d’expérience pouvant la rendre chronophage. Heureusement, pour aider le trader dans ses tâches quotidiennes ou hebdomadaires, il existe des outils et des techniques d’automatisation de certaines tâches.

Les alertes de trading

Les alertes de trading sont d’excellents moyens pour aider le trader à suivre ses positions ou à détecter des opportunités d’investissement boursier. On distingue deux types d’alertes : les alertes de suivi et les alertes de positionnement. Celles-ci aident le trader à détecter automatiquement des signaux d’entrée et de sortie. En effet, tout ce qui est indiqué dans le tableau plus haut (les étapes d’une stratégie de trading) peut être fait soit manuellement soit automatiquement en paramétrant des alertes sur son logiciel de trading. Les alertes pourront être envoyées par :

  • E-mail ;
  • SMS ;
  • Message push sur une application mobile ;
  • Sur-fenêtre sur le logiciel du trader.

Le trading semi automatique

Nous sommes contre le trading automatique qui est réservé à une élite mondiale. Pourquoi disons-nous cela ? Parce que trading automatique a un coût : centaines de millions d’euros ou de dollars. Par contre, le trading semi automatique est une arme précieuse pour le trader indépendant ou professionnel. Il permet de détecter des opportunités d’entrée et de sortie du marché automatiquement en générant des alertes ou en ajoutant des indicateurs spécifiques sur le graphique boursier.

Les stratégie liées au style de trading et au marché

Les stratégie liées au style de trading et au marché

Qui dit trading dit style de trading. Il en existe plusieurs, exactement cinq, et on adoptera une stratégie différente, des outils variés (alerte, plan, débriefing, temps de trading…) en fonction du style choisi. On distingue ainsi pour les styles de trading, des stratégies de :

  • day trading ;
  • swing trading ;
  • scalping ;
  • trading de position ;
  • trading d’actualité.

Mais également des stratégies liées au marché, comme les :

  • trading forex ;
  • trading du Dax.

Par ailleurs, il est également possible de mixer des stratégies par style à celles liées au marché :

  • scalping forex ;
  • scalping Dax ;
  • day trading Dax ;

Sont liés intrinsèquement au style de trading des facteurs inhérents à la pratique (cf. technique de trading). Voici pour rappel le tableau représentant les styles de trading :

Styles de trading Durée de détention Rendement moyen espéré Risque de perte Temps à y consacrer Niveau nécessaire

Scalping

Quelques secondes Pas de limite de gain Grosse perte rapide Plusieurs heures par jour Expert

Day trading

Quelques minutes à une journée au max. Plus de 20 % « sans limite » Grosse perte Plusieurs heures par jour Intermédiaire/Expert

Swing trading

Quelques jours/semaines Plus de 15 % Perte moyenne Quelques heures par semaine Tout niveau

Trading d’actualité

Plusieurs mois/années 5 à 10 % Faible perte Quelques minutes par mois Tout niveau

Trading de position

Plusieurs années 5 à 15 % Faible perte Quelques minutes par mois Tout niveau

On voit clairement sur le tableau que certains paramètres sont liés à la pratique comme :

  • 1. La durée de détention

    Influencera directement le type d’indicateurs à placer dans le stratagème et aussi le paramétrage de la temporalité de l’affichage des cours de bourse (minute, heure, semaine, mois…)
  • 2. Le risque de perte

    Influencera directement la la stratégie de gestion du risque appliquée.
  • 3. Le temps à y consacrer

    Influencera directement l’immobilisation du trader pour appliquer sa stratégie de trading – inutile de choisir un style de trading si vous n’avez pas le temps pour vous y consacrer suffisamment pour être performant.
  • 4. Le niveau nécessaire

    Dans le trading, une stratégie est avant tout basée sur le marché (forex, action, produits dérivés…), le produit (les actions, les matières premières, les devises, les CFD…) et le style que le trader devra savoir appréhender en fonction de son niveau. Le trader débutant (les particuliers, en général) qui commence par faire du scalping sur des marchés risqués aura de fortes chances de tout perdre.
  • 5. Le niveau de stress

    Le stress et la psychologie sont importants dans le trading, voire primordiaux. Il est important avant de connaître sa résistance à celui-ci de pratiquer des styles de trading peu stressants et adaptés.
Style de trading Niveau de stress
Scalping Très élevé*
Day trading Élevé
Swing trading Moyen
Trading d’actualité Bas
Trading de position Bas

*pas adapté pour les particuliers qui viennent de se lancer dans le trading

Les stratégies des professionnels du trading

Méthode de trading simple et efficace

Il est intéressant quand on s’intéresse aux techniques de trading, d’observer les méthodes (cf. méthode de trading) pratiquées par les fonds d’investissement ou les hedge funds. On ne parlera pas ici de profond procédé de paramétrage d’indicateurs de bourse sur un graphique boursier ou autre, mais de stratégies de prise de position. Celles présentées ici sont surtout celles utilisées par les hedge funds pratiquant la gestion alternative :

Stratégie de High Yield (les obligations à haut rendement)

Le high yield est une stratégie obligataire qui se base essentiellement sur le positionnement sur des obligations à fort rendement et plutôt risqué, car les obligations sont souscrites auprès de pays émergents. Les émetteurs de ces obligations ont souvent de mauvaises notes – notes données par des organismes de notation d’entreprises ou de pays. La note va de BB+ à D (la pire note). Certains hedge funds agressifs n’hésitent pas à attaquer en justice les pays défaillants dans leur paiement pour ensuite mettre la main sur des richesses internes du pays : or, diamant, minerais, etc.

Arbitrage ou relative value

Pratiquée par le trader arbitragiste, cette stratégie consiste à se positionner sur les valeurs que le trader estime sous-évaluées ou dont la différence de cotation est différente d’un marché à l’autre. En savoir plus sur l’arbitrage ou relative value

Long/short

La gestion de portefeuille ou la stratégie long/short consiste à mixer une approche acheteuse (long) et vendeuse, en adoptant une vente à découvert (short). Celle-ci est principalement adoptée sur les marchés des actions et a pour objectif de limiter les risques de gestion de portefeuille (gestion du capital). Les ventes à découvert (shorts) ont pour objectif d’offrir une résistance pendant les périodes de baisse des marchés financiers.

Gestion systématique

La gestion systématique est basée sur les mathématiques et exploite une des séries numériques pour prendre des décisions. Comme mot similaire, on retrouve système ou systématiquement qui reflète bien la manière d’investir des utilisateurs de cette méthode basée sur des données précises pour systématiquement appliquer une règle de positionnement sur les marchés financiers.

Event-Driven

L’Event-Driven est un type de stratégie d’investissement qui tente de tirer parti d’une mauvaise évaluation temporaire des actions pouvant survenir avant ou après un événement d’entreprise. Il est le plus souvent utilisé par le private equity ou les hedge funds, car il nécessite l’expertise nécessaire pour analyser les événements d’entreprise pour une exécution réussie.

Turtle trading

Mise au point par des traders célèbres, lesquels sont Richard Dennis et William Eckhard, ce protocole consiste à appliquer une série d’éléments pour se positionner. Cela rejoint la checklist listée plus haut. La stratégie de la tortue a été mise en place pour que des amateurs qui appliquent juste une liste de chose à faire performent sur les marchés financiers. Et le résultat a été surprenant avec des gains énormes (capital investi décuplé). En savoir plus sur le turtle trading.

D’autres réponses à vos interrogations et questions sur le trading dans les articles suivants :

Résumé

La stratégie de trading permet au trader de mettre en place des routines de trading et celle-ci l’aide à se positionner correctement en fonction du style de trading qu’il épouse. Il existe de multiples stratégies de trading, lesquelles sont liées au style et à l’expertise du trader qui veut la pratiquer. Celle utilisée doit être en adéquation avec le plan de trading effectué par le trader afin d’être efficace.

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